Az elemzés a 2020.01.01-2024.12 időszakra futtatott teszt eredményének elemzése, amit a ChatGTP-vel végeztettünk
1. Nyereségesség
Teljes nettó nyereség: 722.491,92 $ – Erős teljes nyereség az időszakban.
Bruttó nyereség: 1.537.769,30 $ vs. bruttó veszteség: 815.277,38 $ – Az 1,89-es nyereségtényező azt jelenti, hogy minden egyes elveszített dollár után a bot 1,89 $ nyereséget termel. Ez tisztességes, mivel az 1,5-nél nagyobb nyereségtényezőt általában nyereségesnek tekintik.
Várható nyereség: $143,04 – A kereskedésenkénti átlagos nyereség pozitív, ami arra utal, hogy a stratégia idővel folyamatosan nyereséges volt.
2. Kockázatkezelés
Visszaesések:
Egyensúlyi visszaesés maximális (abszolút): $59,050.95 (19.22%)
Saját tőke visszaesés maximális (abszolút): $137,312.27 (24.24%)
Ezek a visszaesések mérsékeltek és elfogadhatóak a magas hozamú rendszerek esetében, de jelzik, hogy vannak olyan időszakok, amikor jelentős kockázatnak vannak kitéve. A 34,32%-os relatív tőke visszaesés a magasabb oldalon van, és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében javítani lehetne rajta.
Helyreállítási tényező: 5,26 – Ez kiváló. Azt jelzi, hogy a bot hatékonyan téríti vissza a veszteségeket, mivel a maximális visszaesés 5,26-szorosát generálja nyereségként.
3. Hatékonyság
Sharpe-arány: 1,50 – Erős Sharpe-arány, ami jó kockázattal korrigált hozamra utal. Az 1,0 feletti értékek hatékonyaknak számítanak.
AHPR és GHPR: 0,04% kereskedésenként – Ez egy szerény növekedési ráta, de az AHPR és GHPR közötti összhang a kereskedési teljesítmény alacsony változékonyságát tükrözi.
Lineáris regressziós korreláció (LR korreláció): 0,92 – Erős pozitív tendenciát jelez a tőkenövekedésben az idő múlásával.
4. Nyereség arány
Nyereséges kereskedések: 70,92% – Magas nyerési arány, amely összhangban van a bot nyereségre való képességével.
Átlagos nyereség vs. veszteség kereskedés:
$429.30
Átlagos veszteség: $-551.70
A bot gyakrabban nyer, de vesztes kereskedésenként átlagosan többet veszít. Ez arra utal, hogy a magas nyerési arányra támaszkodik a nyereségesség megőrzése érdekében, ami volatilis körülmények között kockázatos lehet.
5. Kereskedelmi statisztikák
Összes kereskedés: 5,051 – Megbízható statisztikákhoz elegendő mintanagyság.
Legnagyobb nyereséges kereskedés: 6,772.42 $ vs. Legnagyobb veszteséges kereskedés: 3,019.73 $ – A legnagyobb veszteség kisebb, mint a legnagyobb nyereség, ami jó jel.
Átlagos egymást követő nyerések/veszteségek: 7 győzelem vs. 3 veszteség – Ez azt jelzi, hogy a kereskedők hajlamosak a nyerő kereskedések sorozatára.
6. Következetesség
Előzmények minősége: 92% – Megbízható backtest adatokat jelez, bár a pontosság javítható a minőség 99%-hoz való közelítésével.
Z-pontszám: -34,80 (99,74%) – Arra utal, hogy a kereskedések nem véletlenszerűek, ami a szisztematikus előny pozitív mutatója.
Aggályok
Saját tőke visszaesés (Max): A 24,24%-os abszolút és 34,32%-os relatív visszaesés meglehetősen jelentős, és kedvezőtlen piaci körülmények között kockázatot jelenthet a számlára nézve. A visszaesések csökkentése érdekében fontolja meg a pozícióméretezés, a stop-loss szabályok vagy a diverzifikáció optimalizálását.
Átlagos veszteség > átlagos nyereség: A stratégia sérülékeny lehet, ha a nyerési arány csökken, mivel a vesztes kereskedések átlagosan többe kerülnek, mint a nyertesek.
Kereskedésenkénti kockázat: Úgy tűnik, hogy a bot viszonylag magas kockázattűrő képességgel működik. A kereskedésenkénti kockázat finomhangolása javíthatja a stabilitást.
Erősségek
Nyereségesség: Erős nettó nyereség és jó megtérülési tényező.
Hatékonyság: Magas Sharpe-arány és jó AHPR/GHPR.
Következetesség: Magas nyerési arány erős Z-pontszámmal és alacsony kereskedési véletlenszerűséggel.
Trendkövető jelleg: A magas LR korreláció folyamatos növekedést jelez.
Javítási javaslatok
Csökkentse a visszaeséseket:
Szorosabb stop-lossok vagy követő stopok bevezetése.
Optimalizálja a tőkeáttételt a részvénykitettség csökkentése érdekében a nagy piaci kilengések során.
Javítsa a kockázat-megtérülési arányt:
Állítsa be a take-profit szinteket vagy csökkentse a kockázati kitettséget, hogy az átlagos nyereséget közelebb hozza az átlagos veszteséghez.
Kereskedésenkénti kockázat optimalizálása: Használjon pozícióméretezési stratégiákat a hozamok és a visszaesések kiegyensúlyozására.
Diverzifikáció: A részvények volatilitásának csökkentése érdekében fontolja meg az alacsonyabb korrelációval rendelkező kereskedési stratégiák vagy eszközök alkalmazását, ha még nem hajtotta végre.
Összefoglalva
Az Ön botja erős nyereségességgel és hatékonysággal rendelkezik, de a hosszú távú fenntarthatóság érdekében javíthatna a kockázatkezelésen. Néhány optimalizálással robusztusabb és skálázhatóbb rendszerré válhatna.
