Vix-index kitörésén alapuló vételi jel
A Vix-index, az opciós szerződések arányát mutatja, egy hónapos lejárattal, vagyis, azt mutatja, hogy mire számítanak a nagybefektetők egy hónap múlva, így kvázi a jövőbe enged némi betekintést nekünk… Ha növekszik az értéke, akkor az eladói nyomást jelent a jövőre vetítve, vagyis számíthatunk az S&P 500 index esésére, és minél intenzívebb a kitörés, annál meredekebb esésre kell felkészülni. Azonban az ilyen hirtelen gyors kitörések gyakran rendeződnek szinte ugyanolyan gyorsan, így alakítva ki mélypontokat az S&P 500 grafikonján. Ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni a fals jeleket, elég, ha ránézünk a S&P 500 put/call opciók arányának grafikonjára (3. ábra). Látszik, hogy az itt keletkező csúcsokról való visszafordulás, és az ugyanezen időben keletkező ,,zöld nyilacskák” akkor adják a legeredményesebb jeleket, ha a Put/Call opciók minél magasabbról fordulnak vissza…
Az indikátor működési elve nagyon egyszerű: ha bármelyik 3 egymást követő napi gyertyára vonatkozóan a 4. gyertya legalább 3 ponttal feljebb zár (vagyis az előző 3 bármelyikéhez képest), akkor jön az 1. fázis, ami maga a kitörés. Ez addig tart (jellemzően több napig is), amíg egy gyertya legalább 3 ponttal nem zár a kitörés alatti legmagasabb pontszámhoz képest. Kicsit ez így bonyolultan hangzik, de valójában ez az egyik legmegbízhatóbb, leggyorsabb reagálású indikátor, hiszen azonnal reagál, ha vissza esik a Vix-index értéke.
Mivel ez így sokaknak elsőre bonyolultnak tűnhet, így a következő pár alkalommal, mikor az indikátor bejelez, ki fogom írni a Facebook csoportba, hogy aki szeretné ki tudja próbálni… (2024.07.19.-én kezdődött a kitörési fázis) Pár nap, és jönni fog a jel.
Szőnyi Viktor
